Consiliul Rezervei Federale a publicat miercuri rezultatele testului anual de criză bancară, demonstrând că băncile mari sunt bine poziționate pentru a rezista unei recesiuni severe și continuă să acorde împrumuturi gospodăriilor și întreprinderilor chiar și în timpul unei recesiuni severe.
„Rezultatele de astăzi confirmă faptul că sistemul bancar rămâne puternic și rezistent”, a spus Michael S. spuse Barr. „În același timp, acest test de stres este doar o modalitate de a măsura această forță. Trebuie să rămânem umili cu privire la modul în care pot apărea riscurile și să ne continuăm munca pentru a ne asigura că băncile sunt rezistente la o serie de condiții economice, șocurile pieței și alte presiuni. „
Testarea de criză a consiliului de administrație este un instrument care ajută la asigurarea faptului că băncile mari pot sprijini economia în timpul unei recesiuni economice. Folosind date de la bănci la sfârșitul anului precedent, testul evaluează rezistența băncilor mari prin estimarea nivelurilor de capital, a pierderilor, a câștigurilor și a cheltuielilor acestora într-o singură recesiune ipotetică și un șoc al pieței financiare.
Toate cele 23 de bănci examinate și-au depășit cerințele minime de capital în timpul recesiunii ipotetice, în ciuda pierderilor totale de 541 de miliarde de dolari. În condiții de stres, se estimează că rata capitalului total bazat pe riscul acțiunilor comune – care oferă o pernă împotriva pierderilor – va scădea cu 2,3 puncte procentuale, până la un minim de 10,1 la sută.
Testul de stres din acest an a inclus o recesiune globală severă, o scădere cu 40% a prețurilor imobiliarelor comerciale, o creștere semnificativă a locurilor de muncă vacante și o scădere cu 38% a prețurilor caselor. Rata șomajului crește cu 6,4 puncte procentuale până la un vârf de 10 la sută, iar producția economică scade în consecință.
Concentrarea testului asupra imobiliarelor comerciale arată că, în scenarii ipotetice, băncile mari pot continua să acorde împrumuturi în timp ce suferă pierderi uriașe. Băncile dețin aproximativ 20 la sută din împrumuturile imobiliare comerciale pentru birouri și centrul orașului deținute de bănci în testul din acest an. O scădere mare preconizată a prețurilor imobiliarelor comerciale, combinată cu o creștere substanțială a locurilor de muncă vacante, contribuie la ratele de pierdere pentru proprietățile de birouri care sunt aproximativ triple față de nivelurile atinse în timpul crizei financiare din 2008.
Pierderile totale estimate de 541 de miliarde de dolari includ pierderi de peste 100 de miliarde de dolari din imobiliare comerciale și ipoteci rezidențiale și 120 de miliarde de dolari din pierderi de carduri de credit, ambele mai mari decât pierderile estimate în testul de anul trecut. Scăderea totală a capitalului cu 2,3 puncte procentuale este puțin mai mică decât scăderea cu 2,7 puncte procentuale de la testul de anul trecut, dar comparabilă cu scăderile prezise din testele de stres din ultimii ani. Documentul de prezentare conține informații suplimentare despre pierderi, inclusiv rezultate și cifre concrete.
Pentru prima dată, consiliul de administrație a efectuat un șoc de piață exploratoriu asupra portofoliului de tranzacționare ale celor mai mari bănci, testându-le împotriva presiunilor inflaționiste și a ratelor dobânzilor mai ridicate. Acest șoc al pieței de cercetare nu contribuie la cerințele de capital ale băncilor, dar a fost folosit pentru a înțelege mai bine riscurile activităților lor de tranzacționare și pentru a evalua capacitatea băncilor de a testa mai multe scenarii în viitor. Rezultatele arată că registrele de tranzacționare ale celor mai mari bănci sunt rezistente la mediul testat de creștere a ratei.
Cerințele de capital ale unei bănci derivă direct din factorul de testare a stresului, care necesită ca fiecare bancă să dețină suficient capital pentru a rezista recesiunilor severe și șocurilor pieței financiare. Dacă o bancă nu își depășește cerințele de capital, aceasta este supusă restricțiilor automate privind distribuirea de capital și plățile de bonus discreționare.
Pentru întrebări media, e-mail [email protected] Sau sunați la (202) 452-2955.
